PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEFA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEFA с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности OEFA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEFA показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

OEFA

1 день
1.30%
1 месяц
3.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEFA и DBO

2026 (YTD)2025
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		2.86%0.25%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-5.36%

Correlation

The correlation between OEFA and DBO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов OEFA и DBO

Секторы
OEFA
DBO

Промышленность

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.3%

-

Здравоохранение

15.2%

-

Технологии

13.1%

-

Финансовые услуги

11.3%
116.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

OEFA
27.4%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

OEFA
15.3%
DBO

-

Здравоохранение

OEFA
15.2%
DBO

-

Технологии

OEFA
13.1%
DBO

-

Финансовые услуги

OEFA
11.3%
DBO
116.0%

Потребительский защитный сектор

OEFA
9.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

OEFA
5.2%
DBO

-

Коммунальные услуги

OEFA
3.3%
DBO

-

Сырьевые материалы

OEFA

-

DBO

-

Энергетика

OEFA

-

DBO

-

Недвижимость

OEFA

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с LGROOEFA с MNBDOEFA с REITOEFA с CCNROEFA с IDVOEFA с ELFYOEFA с SMTH
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

OEFA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEFA
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEFA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OEFA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFADBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.02

+0.25

Просадки

Сравнение просадок OEFA и DBO

Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-90.18%

+76.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-52.68%

+49.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-62.25%

+58.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEFA и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

34.58%

-16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

32.31%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

31.79%

-14.08%

Сравнение комиссий OEFA и DBO

OEFA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEFA и DBO

Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		0.91%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEFA and DBO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.91% for OEFA.

OEFA is categorized as International Equity, while DBO is Oil & Gas. OEFA tracks O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ALPS and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEFA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор