Сравнение OEFA с DBO
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.
OEFA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- 43.93%
- 6 месяцев
- 41.96%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам OEFA и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 2.69% | 0.73% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 43.93% | -6.06% |
Correlation
The correlation between OEFA and DBO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. DBO — Ранг доходности на риск
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение OEFA c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEFA | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEFA и DBO
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -90.18% | +76.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -62.12% | +58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -62.22% | +58.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 34.63% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 32.59% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 31.84% | -14.19% |
Сравнение комиссий OEFA и DBO
OEFA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и DBO
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DBO в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.44% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and DBO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.45% for OEFA.
OEFA is categorized as International Equity, while DBO is Oil & Gas. OEFA tracks O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ALPS and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор