PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEFA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEFA с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. OEFA is passively managed, while COMT is actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OEFA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEFA показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

OEFA

1 день
1.30%
1 месяц
3.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEFA и COMT

2026 (YTD)2025
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		2.86%0.25%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%0.18%

Correlation

The correlation between OEFA and COMT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

-0.31

Сравнение распределения секторов OEFA и COMT

Секторы
OEFA
COMT

Промышленность

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.3%

-

Здравоохранение

15.2%

-

Технологии

13.1%

-

Финансовые услуги

11.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

OEFA
27.4%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

OEFA
15.3%
COMT

-

Здравоохранение

OEFA
15.2%
COMT

-

Технологии

OEFA
13.1%
COMT

-

Финансовые услуги

OEFA
11.3%
COMT
100.0%

Потребительский защитный сектор

OEFA
9.4%
COMT

-

Коммуникационные услуги

OEFA
5.2%
COMT

-

Коммунальные услуги

OEFA
3.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

OEFA

-

COMT

-

Энергетика

OEFA

-

COMT

-

Недвижимость

OEFA

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с LGROOEFA с MNBDOEFA с REITOEFA с CCNROEFA с IDVOEFA с ELFYOEFA с SMTH
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

OEFA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEFA
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEFA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OEFA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFACOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок OEFA и COMT

Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-51.89%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.30%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-24.06%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEFA и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

21.36%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

21.07%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

18.89%

-1.18%

Сравнение комиссий OEFA и COMT

И OEFA, и COMT имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEFA и COMT

Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		0.91%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEFA and COMT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEFA and COMT have the same expense ratio: 0.48% per year.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.91% for OEFA.

OEFA is categorized as International Equity, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: ALPS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEFA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор