Сравнение OEFA с CAOS
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. OEFA is passively managed, while CAOS is actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.79%.
OEFA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEFA и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 2.69% | 0.73% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | 0.27% |
Correlation
The correlation between OEFA and CAOS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. CAOS — Ранг доходности на риск
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение OEFA c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEFA | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEFA и CAOS
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -3.89% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.09% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.92% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 1.50% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 4.23% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 4.23% | +13.42% |
Сравнение комиссий OEFA и CAOS
OEFA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и CAOS
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.45% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and CAOS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
OEFA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for CAOS.
OEFA is categorized as International Equity, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: ALPS and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор