PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OEFA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OEFA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.79%.


OEFA

1 день
0.30%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.71%
1 год
1.78%
3 года*
3.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEFA и CAOS


Correlation

The correlation between OEFA and CAOS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

OEFA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OEFA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEFA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OEFACAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

OEFA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEFA и CAOS

Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OEFACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-3.89%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.09%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.92%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OEFA и CAOS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OEFACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

1.50%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

4.23%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

4.23%

+13.42%

Сравнение комиссий OEFA и CAOS

OEFA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OEFA и CAOS

Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


OEFA and CAOS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

OEFA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for CAOS.

OEFA is categorized as International Equity, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: ALPS and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.63% for CAOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEFA и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор