Сравнение OEFA с BNO
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
OEFA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам OEFA и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 2.69% | 0.73% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.76% |
Correlation
The correlation between OEFA and BNO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. BNO — Ранг доходности на риск
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение OEFA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEFA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEFA и BNO
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -87.06% | +73.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -32.25% | +28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -40.10% | +36.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 41.20% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 35.70% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 36.70% | -19.05% |
Сравнение комиссий OEFA и BNO
OEFA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и BNO
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.45% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and BNO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
OEFA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for BNO.
OEFA is categorized as International Equity, while BNO is Oil & Gas. OEFA tracks O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ALPS and USCF Investments. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор