PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEFA с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEFA с BCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. OEFA is passively managed, while BCI is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности OEFA и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEFA показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.

OEFA

1 день
1.30%
1 месяц
3.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEFA и BCI

2026 (YTD)2025
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		2.86%0.25%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%4.97%

Correlation

The correlation between OEFA and BCI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов OEFA и BCI

Секторы
OEFA
BCI

Промышленность

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.3%

-

Здравоохранение

15.2%

-

Технологии

13.1%

-

Финансовые услуги

11.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

OEFA
27.4%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

OEFA
15.3%
BCI

-

Здравоохранение

OEFA
15.2%
BCI

-

Технологии

OEFA
13.1%
BCI

-

Финансовые услуги

OEFA
11.3%
BCI
100.0%

Потребительский защитный сектор

OEFA
9.4%
BCI

-

Коммуникационные услуги

OEFA
5.2%
BCI

-

Коммунальные услуги

OEFA
3.3%
BCI

-

Сырьевые материалы

OEFA

-

BCI

-

Энергетика

OEFA

-

BCI

-

Недвижимость

OEFA

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с LGROOEFA с MNBDOEFA с REITOEFA с CCNROEFA с IDVOEFA с ELFYOEFA с SMTH
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

OEFA vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEFA
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEFA c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OEFA vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFABCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.21

Просадки

Сравнение просадок OEFA и BCI

Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFABCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-32.69%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-5.52%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-12.00%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEFA и BCI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFABCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

16.96%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.81%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

15.65%

+2.06%

Сравнение комиссий OEFA и BCI

OEFA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEFA и BCI

Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BCI в 13.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		0.91%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEFA and BCI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for OEFA.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.91% for OEFA.

OEFA is categorized as International Equity, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: ALPS and Aberdeen. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.25% for BCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEFA и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор