Сравнение OEFA с BCI
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 13.01%.
OEFA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEFA и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 2.69% | 0.73% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 5.51% |
Correlation
The correlation between OEFA and BCI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. BCI — Ранг доходности на риск
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCI
Сравнение OEFA c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEFA | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEFA и BCI
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -32.69% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -14.82% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -11.99% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 17.19% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.82% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 15.66% | +1.99% |
Сравнение комиссий OEFA и BCI
OEFA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и BCI
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BCI в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.59% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and BCI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.48% for OEFA.
BCI has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 1.45% for OEFA.
OEFA is categorized as International Equity, while BCI is Commodities. OEFA tracks O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: ALPS and Aberdeen. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.26% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор