Сравнение OEFA с AGZD
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.38%.
OEFA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам OEFA и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 2.86% | 0.25% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 1.38% |
Correlation
The correlation between OEFA and AGZD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. AGZD — Ранг доходности на риск
OEFA
AGZD
Сравнение OEFA c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEFA | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок OEFA и AGZD
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -8.46% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.24% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.77% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 2.89% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 3.59% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 3.72% | +13.99% |
Сравнение комиссий OEFA и AGZD
OEFA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и AGZD
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AGZD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 0.91% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and AGZD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.48% for OEFA.
AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.91% for OEFA.
OEFA is categorized as International Equity, while AGZD is Nontraditional Bonds. OEFA tracks O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: ALPS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор