Сравнение OEF с AFOS
OEF (iShares S&P 100 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, OEF returned 20.85% vs 83.17% for AFOS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности OEF и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
OEF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 16.70%
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEF и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 4.75% | 15.36% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between OEF and AFOS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. AFOS — Ранг доходности на риск
OEF
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OEF c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и AFOS
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -11.52% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -11.52% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.33% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -1.43% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 21.58% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.58% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 21.58% | -3.11% |
Сравнение комиссий OEF и AFOS
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и AFOS
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.90% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and AFOS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 20.85% for OEF. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 20.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
OEF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: iShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для OEF и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор