PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODVIX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ODVIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODVIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		3.09%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ODVIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.48% против 14.15% соответственно.

ODVIX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.11%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.50%
1 год
29.09%
3 года*
9.63%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
6.48%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с RERGXODVIX с VwoODVIX с SPYODVIX с FSGGX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий ODVIX и VIIIX

ODVIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

ODVIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVIXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.98

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.49

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.52

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.31

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.98

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между ODVIX и VIIIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVIX и VIIIX

Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.34%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		42.34%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ODVIX и VIIIX

Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODVIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-55.18%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.12%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-24.50%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-33.79%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-6.24%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-10.07%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVIX и VIIIX

Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODVIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.34%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.53%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

18.32%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.90%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.04%

-0.29%