Сравнение ODVIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ODVIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODVIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 3.09% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ODVIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 6.48% против 10.94% соответственно.
ODVIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 6.48%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODVIX и VADDX
ODVIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ODVIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ODVIX
VADDX
Сравнение ODVIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODVIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.74 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.15 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.93 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.21 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODVIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.74 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ODVIX и VADDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODVIX и VADDX
Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.34%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 42.34% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ODVIX и VADDX
Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODVIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -60.12% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.61% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -21.58% | -23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -39.39% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -5.99% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -7.03% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.80% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODVIX и VADDX
Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODVIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 4.48% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 8.88% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.25% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.30% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.54% | -0.79% |