Сравнение ODMAX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ODMAX Invesco Developing Markets Fund	2.97%	28.34%	-1.39%	11.17%	-25.16%	-7.54%	17.22%	24.02%	-12.14%	34.77%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.05% против 14.48% соответственно.

ODMAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -8.13%

С начала года: 2.97%

6 месяцев: 7.26%

1 год: 28.57%

3 года*: 9.19%

5 лет*: -0.46%

10 лет*: 6.05%

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Developing Markets Fund

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ODMAX:

ODMAX с VOO ODMAX с CAIBX ODMAX с VTI ODMAX с IEFA ODMAX с EISMX ODMAX с FSPSX ODMAX с ICOW

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с EMEQ DEMIX с RAFGX DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий ODMAX и DEMIX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

ODMAX

Invesco Developing Markets Fund

Доходность на риск

ODMAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ODMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ODMAX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	3.23	-1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.22	3.37	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.52	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	4.84	-2.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.51	19.15	-10.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ODMAX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	3.23	-1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.53	-0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.66	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.45	+0.06

Корреляция

Корреляция между ODMAX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и DEMIX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ODMAX Invesco Developing Markets Fund	40.35%	41.55%	0.01%	0.53%	0.57%	5.01%	0.00%	2.12%	0.28%	0.30%	0.23%	0.43%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и DEMIX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ODMAX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.63%	-63.15%	+1.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.08%	-20.32%	+8.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.46%	-43.95%	-1.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.23%	-46.29%	+0.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.44%	-18.94%	+9.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.66%	-18.54%	+3.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.09%	5.14%	-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и DEMIX

Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) составляет 8.46%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ODMAX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.46%	19.21%	-10.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.92%	28.39%	-15.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.52%	33.29%	-15.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.60%	23.11%	-5.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.74%	21.94%	-4.20%

Сравнение ODMAX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и DEMIX

Сравнение доходности по годам ODMAX и DEMIX

Доходность по периодам

ODMAX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ODMAX и DEMIX

Доходность на риск

ODMAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

ODMAX

DEMIX

Сравнение ODMAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ODMAX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)