Сравнение ODHY с SAPH
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. Over the past year, ODHY returned 5.10% vs -44.18% for SAPH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 2.15% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -18.90% |
Correlation
The correlation between ODHY and SAPH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. SAPH — Ранг доходности на риск
ODHY
SAPH
Сравнение ODHY c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.76 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.91 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -1.45 | +13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и SAPH
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -51.14% | +49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -48.85% | +46.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -47.22% | +47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -22.55% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 30.53% | -30.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и SAPH
Текущая волатильность для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) составляет 0.57%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ODHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 11.43% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 31.75% | -29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 35.26% | -32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 34.18% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 34.18% | -31.51% |
Сравнение комиссий ODHY и SAPH
ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и SAPH
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and SAPH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to ODHY (0.57%). In terms of maximum drawdown, ODHY dropped -1.96% vs SAPH's -51.14%.
On 1-year performance, ODHY leads with 5.10% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ODHY has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ODHY has performed better with a 5.10% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
ODHY has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 3.96% for SAPH.
ODHY is categorized as High Yield Bonds, while SAPH is Actively Managed. They also come from different issuers: Obra and ADRhedged. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.19% for SAPH.
ODHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор