Сравнение ODDS с BIL
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.05%/yr vs 4.60%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
ODDS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -19.58%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам ODDS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -18.34% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -15.18% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% |
Correlation
The correlation between ODDS and BIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. BIL — Ранг доходности на риск
ODDS
BIL
Сравнение ODDS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 87.16 | -86.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 352.24 | -352.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2,793.11 | -2,794.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и BIL
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -0.78% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -0.01% | -35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -0.01% | -35.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | 0.00% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -0.26% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 0.00% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и BIL
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 0.07% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 0.14% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 0.20% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 0.26% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 0.26% | +24.60% |
Сравнение комиссий ODDS и BIL
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и BIL
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.75% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and BIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (6.79%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs BIL's -0.78%.
On 3-year performance, ODDS leads with 7.05% vs 4.60% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ODDS has performed better with a 7.05% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.75% for ODDS.
ODDS is categorized as Technology Equities, while BIL is Government Bonds. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор