Сравнение ODDS с BAMU
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. ODDS is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, ODDS returned -19.58% vs 2.87% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
ODDS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -19.58%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODDS и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -18.34% | 16.71% | 27.61% | 10.92% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ODDS and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between ODDS and BAMU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ODDS
BAMU
Сравнение ODDS c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.41 | -1.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 24.37 | -24.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 96.52 | -97.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и BAMU
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -0.36% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -0.12% | -34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | 0.00% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -0.02% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 0.03% | +20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и BAMU
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 0.09% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 0.39% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 0.58% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 0.87% | +23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 0.87% | +23.99% |
Сравнение комиссий ODDS и BAMU
ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и BAMU
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.75% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (6.79%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -19.58% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.75% for ODDS.
ODDS is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Pacer and Brookstone. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор