Сравнение OCTZ с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
OCTZ и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTZ и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.02% | 11.17% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 6.10% |
Доходность по периодам
OCTZ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и ZFEB
И OCTZ, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
OCTZ vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
OCTZ
ZFEB
Сравнение OCTZ c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.45 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.59 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.21 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 19.06 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.45 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.75 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и ZFEB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и ZFEB
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.12% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и ZFEB
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTZ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -3.00% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -1.56% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.84% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.40% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.38% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и ZFEB
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTZ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.95% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 1.66% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 2.87% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 3.01% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 3.01% | +9.44% |