Сравнение OCTZ с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
OCTZ и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTZ и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.41% | 12.89% | 6.64% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.75% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.75%.
OCTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и PBFR
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
OCTZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск
OCTZ
PBFR
Сравнение OCTZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.84 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 10.86 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и PBFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и PBFR
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.13% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и PBFR
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -8.50% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -6.15% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -1.56% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.68% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.04% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и PBFR
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.42% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 3.46% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 8.18% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 7.13% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 7.13% | +5.32% |