Сравнение OCTZ с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
OCTZ и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и MMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTZ и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.02% | 16.34% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.
OCTZ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и MMAX
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Доходность на риск
OCTZ vs. MMAX — Ранг доходности на риск
OCTZ
MMAX
Сравнение OCTZ c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.75 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и MMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и MMAX
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MMAX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.12% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и MMAX
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -1.93% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -1.93% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.13% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.11% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и MMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 2.61% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 2.61% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 2.61% | +9.84% |