PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTZ с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

OCTZ и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTZ и DMAX

2026 (YTD)2025
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.02%13.06%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

OCTZ

1 день
0.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.82%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с PSCWOCTZ с AUGZOCTZ с AIOOOCTZ с DECZ
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с AIOODMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий OCTZ и DMAX

OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

OCTZ vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTZ c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTZDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.25

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.38

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.94

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

19.00

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTZ vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTZDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.25

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.70

-0.79

Корреляция

Корреляция между OCTZ и DMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и DMAX

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DMAX в 1.18%

TTM2025202420232022
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.12%3.99%1.26%3.28%0.67%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и DMAX

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTZDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-3.37%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-2.00%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.86%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.42%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.41%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и DMAX

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTZDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.99%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

1.82%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

3.45%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

3.56%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

3.56%

+8.89%