PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

OCTW и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и ZDEK

2026 (YTD)20252024
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%-0.71%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий OCTW и ZDEK

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.43

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.69

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

5.32

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

21.69

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.43

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между OCTW и ZDEK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и ZDEK

Ни OCTW, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и ZDEK

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-3.40%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-1.57%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.87%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.50%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.39%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и ZDEK

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.97%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

2.01%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

3.33%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.45%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

3.45%

+2.74%