PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с OCTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с OCTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT).

OCTW и OCTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и OCTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и OCTT

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%11.87%20.92%-7.10%13.55%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у OCTT с доходностью -2.14%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с AUGTOCTT с APRDOCTT с CAOSOCTT с MART

Сравнение комиссий OCTW и OCTT

И OCTW, и OCTT имеют комиссию равную 0.74%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. OCTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c OCTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWOCTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.66

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.58

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. OCTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTT равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и OCTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWOCTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.99

+0.35

Корреляция

Корреляция между OCTW и OCTT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и OCTT

Ни OCTW, ни OCTT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и OCTT

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки OCTT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и OCTT.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWOCTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-13.49%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.70%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-13.49%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.38%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.08%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.68%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и OCTT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWOCTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.78%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

6.33%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

12.69%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

10.39%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

10.30%

-4.11%