PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

OCTW и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с JEPQOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий OCTW и NAPR

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.54

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.48

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.04

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

14.98

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.79

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.96

+0.38

Корреляция

Корреляция между OCTW и NAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и NAPR

Ни OCTW, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и NAPR

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-16.53%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-7.53%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-16.53%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.34%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.03%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и NAPR

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.95%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

2.35%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

9.68%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

11.30%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

10.71%

-4.52%