PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

OCTW и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и JULW

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью -0.44%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий OCTW и JULW

И OCTW, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

OCTW vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.47

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.26

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.01

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

11.75

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.30

+0.04

Корреляция

Корреляция между OCTW и JULW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и JULW

Ни OCTW, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок OCTW и JULW

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-9.49%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-6.47%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-9.49%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.37%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.94%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.11%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и JULW

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) имеют волатильность 2.45% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.41%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

3.45%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

8.67%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.86%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

6.61%

-0.42%