PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с JANT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с JANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

OCTW и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и JANT

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%7.07%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%22.92%-10.31%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у JANT с доходностью -2.15%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с NVBTJANT с MAYW

Сравнение комиссий OCTW и JANT

И OCTW, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

OCTW vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWJANTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.78

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.66

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.81

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWJANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.81

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.87

+0.47

Корреляция

Корреляция между OCTW и JANT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и JANT

Ни OCTW, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и JANT

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и JANT.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-16.18%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.94%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-16.18%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.40%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.75%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.68%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и JANT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.91%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

6.00%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

12.42%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

11.30%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

11.21%

-5.02%