PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTT с OCTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both exchange-traded funds - OCTT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. OCTT is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past 5 years, OCTT returned 10.46%/yr vs 8.86%/yr for OCTW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OCTT и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.72%.

OCTT

1 день
0.20%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.10%
6 месяцев
7.61%
1 год
19.58%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTT и OCTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		7.10%13.86%11.87%20.92%-7.10%13.55%7.16%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%

Correlation

The correlation between OCTT and OCTW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between OCTT and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с AJULOCTT с JANWOCTT с MARTOCTT с MAYTOCTT с NVBTOCTT с MAYW
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Доходность на риск

OCTT vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTOCTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.57

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.81

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.45

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

17.79

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.48

-0.34

Просадки

Сравнение просадок OCTT и OCTW

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и OCTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTTOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-8.38%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-3.65%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-8.38%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-8.38%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.05%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.82%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.71%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и OCTW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTTOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.72%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

3.80%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

4.91%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

6.29%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

6.14%

+4.07%

Сравнение комиссий OCTT и OCTW

И OCTT, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и OCTW

Ни OCTT, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, OCTT and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTT has higher volatility (1.23%) compared to OCTW (0.72%). In terms of maximum drawdown, OCTT dropped -13.49% vs OCTW's -8.38%.

On 5-year performance, OCTT leads with 10.46% vs 8.86% for OCTW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCTT has performed better with a 10.46% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTT and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.

OCTT and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTT is categorized as Options Trading, while OCTW is Defined Outcome.

OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTT и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор