PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTT с FEBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, OCTT returned 19.58% vs 18.66% for FEBP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OCTT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.

Доходность

Сравнение доходности OCTT и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCTT показывает доходность 7.10%, а FEBP немного ниже – 7.00%.

OCTT

1 день
0.20%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.10%
6 месяцев
7.61%
1 год
19.58%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.20%
1 месяц
2.26%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTT и FEBP

2026 (YTD)20252024
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		7.10%13.86%9.84%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		7.00%12.06%12.73%

Correlation

The correlation between OCTT and FEBP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between OCTT and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с AJULOCTT с MARTOCTT с JANWOCTT с MAYTOCTT с NVBTOCTT с DMAR
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с FEBTFEBP с JANWFEBP с QBULFEBP с AJANFEBP с TLTWFEBP с PBJA

Доходность на риск

OCTT vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTFEBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.69

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.87

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.43

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

17.70

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.54

-0.40

Просадки

Сравнение просадок OCTT и FEBP

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и FEBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTTFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-12.11%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.47%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.06%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.91%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.06%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и FEBP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) составляет 1.23%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что OCTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTTFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.39%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.44%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

6.96%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

8.98%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

8.98%

+1.23%

Сравнение комиссий OCTT и FEBP

OCTT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и FEBP

Ни OCTT, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OCTT and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBP has higher volatility (1.39%) compared to OCTT (1.23%). In terms of maximum drawdown, OCTT dropped -13.49% vs FEBP's -12.11%.

On 1-year performance, OCTT leads with 19.58% vs 18.66% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OCTT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OCTT has performed better with a 19.58% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTT.

OCTT and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for OCTT and 0.50% for FEBP.

FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTT и FEBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор