PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

OCTT и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и FEBP

2026 (YTD)20252024
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%9.84%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с AUGTOCTT с OCTWOCTT с APRDOCTT с CAOS
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий OCTT и FEBP

OCTT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

OCTT vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.85

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.75

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.23

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.18

-0.19

Корреляция

Корреляция между OCTT и FEBP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и FEBP

Ни OCTT, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTT и FEBP

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-12.11%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.19%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.19%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-0.96%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и FEBP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

5.57%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.61%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

9.16%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

9.16%

+1.14%