PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

OCTT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%11.87%20.92%-7.10%10.59%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с NVBTOCTT с OCTWOCTT с AUGTOCTT с APRDOCTT с CAOSOCTT с AAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с BUFG

Сравнение комиссий OCTT и DMAR

OCTT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Доходность на риск

OCTT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.68

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.48

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.09

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

13.80

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.04

-0.05

Корреляция

Корреляция между OCTT и DMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и DMAR

Ни OCTT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTT и DMAR

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-9.84%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.15%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-9.84%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.91%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.93%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и DMAR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.94%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

2.72%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

7.59%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

7.06%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

7.04%

+3.26%