PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

OCTT и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%11.87%20.92%-7.10%13.55%7.16%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с AUGTOCTT с OCTWOCTT с APRDOCTT с CAOS
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий OCTT и APRW

И OCTT, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

OCTT vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.26

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.89

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

13.00

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.99

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.05

-0.06

Корреляция

Корреляция между OCTT и APRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и APRW

Ни OCTT, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок OCTT и APRW

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-9.61%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-5.62%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-9.61%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.15%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.82%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и APRW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.77%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

1.63%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

6.92%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

6.73%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

6.47%

+3.83%