Сравнение OCSL с TFLO
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, OCSL returned 7.74%/yr vs 2.37%/yr for TFLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCSL показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции OCSL превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 7.74% против 2.37% соответственно.
OCSL
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 7.74%
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам OCSL и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -3.83% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 11.00% | 38.74% | -6.31% | -1.09% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between OCSL and TFLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCSL vs. TFLO — Ранг доходности на риск
OCSL
TFLO
Сравнение OCSL c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCSL | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 13.94 | -12.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 201.22 | -201.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 823.26 | -824.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCSL | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 14.09 | -14.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 10.30 | -10.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 5.21 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.99 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и TFLO
Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCSL | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -5.01% | -54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -0.02% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -0.04% | -34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -0.13% | -34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.32% | -0.16% | -57.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | 0.00% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -0.10% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 0.00% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и TFLO
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCSL | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 0.07% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 0.20% | +17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 0.28% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 0.35% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 0.46% | +26.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и TFLO
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.72% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
OCSL and TFLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCSL has higher volatility (8.33%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, OCSL dropped -59.52% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCSL и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор