PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCSL с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCSL с TFLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, OCSL returned 8.01%/yr vs 2.38%/yr for TFLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OCSL и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCSL показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции OCSL превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 8.01% против 2.38% соответственно.

OCSL

1 день
1.14%
1 месяц
0.96%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.47%
1 год
-3.54%
3 года*
-3.68%
5 лет*
0.38%
10 лет*
8.01%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.99%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCSL и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation		-3.24%-6.06%-15.15%11.25%3.74%44.99%11.00%38.74%-6.31%-1.09%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.81%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between OCSL and TFLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Specialty Lending Corporation

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с OCSL:
OCSL с HTGCOCSL с OWLOCSL с MFICOCSL с PFLTOCSL с SPYOCSL с NMFCOCSL с RPIFX
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

OCSL vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCSL
Ранг доходности на риск OCSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCSL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCSL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCSL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCSL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCSL c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCSLTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
14.11

-14.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
51.12

-51.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

14.01

-13.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

202.27

-202.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

827.47

-827.86

OCSL vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCSL на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCSL и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OCSL и TFLO

Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCSLTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-5.01%

-54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-0.02%

-19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.16%

-0.04%

-34.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-0.13%

-34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.32%

-0.16%

-57.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

0.00%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-0.10%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

0.00%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OCSL и TFLO

Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCSLTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

0.08%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

0.20%

+17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

0.29%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

0.35%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

0.46%

+26.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCSL и TFLO

Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation		13.33%13.27%14.40%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.84%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

OCSL and TFLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCSL has higher volatility (6.68%) compared to TFLO (0.08%). In terms of maximum drawdown, OCSL dropped -59.52% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.11 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCSL и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор