Сравнение OCSL с HYG
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) is a stock, while HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, OCSL returned 7.74%/yr vs 4.94%/yr for HYG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCSL показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции OCSL превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.94% соответственно.
OCSL
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 7.74%
HYG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам OCSL и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -3.83% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 11.00% | 38.74% | -6.31% | -1.09% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.32% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between OCSL and HYG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCSL vs. HYG — Ранг доходности на риск
OCSL
HYG
Сравнение OCSL c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCSL | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.79 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.34 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCSL | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.72 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и HYG
Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCSL | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -34.25% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -2.34% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -4.56% | -29.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -15.79% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.32% | -22.03% | -35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -0.28% | -27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -3.24% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 0.53% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и HYG
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCSL | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 1.21% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 3.01% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 3.81% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 7.53% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 8.29% | +18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и HYG
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности HYG в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.92% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.72% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
Часто задаваемые вопросы
OCSL and HYG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCSL has higher volatility (8.33%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, OCSL dropped -59.52% vs HYG's -34.25%.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCSL и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор