PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMGX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMGX с SGDLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Fund (OCMGX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

OCMGX управляется OCM. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMGX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Fund (OCMGX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMGX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCMGX
OCM Gold Fund		11.16%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%45.56%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		9.80%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

С начала года, OCMGX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 9.80%.

OCMGX

1 день
4.36%
1 месяц
-9.20%
С начала года
11.16%
6 месяцев
30.86%
1 год
117.16%
3 года*
50.49%
5 лет*
25.61%
10 лет*
20.09%

SGDLX

1 день
4.05%
1 месяц
-10.85%
С начала года
9.80%
6 месяцев
27.75%
1 год
116.37%
3 года*
44.46%
5 лет*
23.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURXOCMGX с CEFOCMGX с FGADXOCMGX с OPGSX
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Сравнение комиссий OCMGX и SGDLX

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии SGDLX в 1.44%.

OCMGX
OCM Gold Fund
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund

Доходность на риск

OCMGX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMGX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMGXSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.96

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

4.00

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

14.05

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMGX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMGXSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.66

-0.53

Корреляция

Корреляция между OCMGX и SGDLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMGX и SGDLX

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SGDLX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		5.85%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.61%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMGX и SGDLX

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMGXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-47.59%

-36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-28.77%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-43.47%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

-17.34%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.27%

-18.26%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

8.20%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMGX и SGDLX

Текущая волатильность для OCM Gold Fund (OCMGX) составляет 15.15%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что OCMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMGXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

15.95%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

34.12%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

40.68%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

31.15%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

33.71%

+0.22%