PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с QGLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCMAX с QGLDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OCMAX (OCM Gold Atlas) and QGLDX (The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class) are both Gold funds. Over the past 10 years, OCMAX returned 16.07%/yr vs 9.07%/yr for QGLDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCMAX charges 1.88%/yr vs 1.00%/yr for QGLDX.

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и QGLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у QGLDX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции QGLDX по среднегодовой доходности: 16.07% против 9.07% соответственно.

OCMAX

1 день
-4.53%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.47%
1 год
57.13%
3 года*
49.43%
5 лет*
20.65%
10 лет*
16.07%

QGLDX

1 день
-1.98%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-8.71%
1 год
21.75%
3 года*
26.21%
5 лет*
15.20%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCMAX и QGLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		-4.23%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		-5.01%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%-4.07%11.44%

Correlation

The correlation between OCMAX and QGLDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.74

The correlation between OCMAX and QGLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с FEURXOCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGXOCMAX с FGADXOCMAX с FSELX
Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с USGQGLDX с FIJDXQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с GOLDX

Доходность на риск

OCMAX vs. QGLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c QGLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCMAXQGLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.72

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.07

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.81

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

2.17

+2.66

OCMAX vs. QGLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа QGLDX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и QGLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и QGLDX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки QGLDX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и QGLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCMAXQGLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-27.17%

-49.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-24.65%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.28%

-24.65%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-24.65%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-27.17%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.04%

-23.94%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-11.36%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

9.15%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и QGLDX

OCM Gold Atlas (OCMAX) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCMAXQGLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

8.43%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

24.36%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

27.54%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

18.45%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

16.54%

+17.43%

Сравнение комиссий OCMAX и QGLDX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии QGLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и QGLDX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности QGLDX в 63.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.18%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		63.74%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCMAX and QGLDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCMAX has higher volatility (17.13%) compared to QGLDX (8.43%). In terms of maximum drawdown, OCMAX dropped -76.26% vs QGLDX's -27.17%.

OCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCMAX и QGLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор