Сравнение OCIO с TWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX).
OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и TWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и TWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | -1.41% | 15.87% | 13.12% | 15.28% | -15.47% | 14.92% | 18.37% | 24.38% | -6.59% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у TWSAX с доходностью -1.41%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
TWSAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и TWSAX
OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TWSAX в 0.63%.
Доходность на риск
OCIO vs. TWSAX — Ранг доходности на риск
OCIO
TWSAX
Сравнение OCIO c TWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | TWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.62 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.55 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.80 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | TWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и TWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и TWSAX
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности TWSAX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | 7.08% | 6.98% | 6.92% | 2.38% | 5.51% | 13.14% | 6.54% | 15.43% | 14.22% | 9.74% | 1.54% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и TWSAX
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки TWSAX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и TWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | TWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -46.25% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.77% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -23.64% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.15% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.82% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.22% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и TWSAX
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.49%, в то время как у American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | TWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.01% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.98% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.62% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 13.40% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 14.05% | -2.69% |