PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с TWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCIO с TWSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCIO (ClearShares OCIO ETF) and TWSAX (American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, OCIO returned 7.46%/yr vs 7.78%/yr for TWSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.63%/yr for TWSAX.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и TWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у TWSAX с доходностью 8.22%.

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

TWSAX

1 день
0.22%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.47%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCIO и TWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-10.35%9.00%
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		8.22%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%8.83%

Correlation

The correlation between OCIO and TWSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between OCIO and TWSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOA
Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с ACFOXTWSAX с TWCGXTWSAX с IOEZXTWSAX с CONWX

Доходность на риск

OCIO vs. TWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c TWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOTWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.94

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.76

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.40

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

10.22

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. TWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWSAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и TWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOTWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OCIO и TWSAX

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки TWSAX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и TWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCIOTWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-46.25%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.27%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-14.75%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-23.64%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.78%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и TWSAX

ClearShares OCIO ETF (OCIO) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеют волатильность 2.94% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCIOTWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.96%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.23%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

10.25%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

13.44%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

14.08%

-2.72%

Сравнение комиссий OCIO и TWSAX

OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TWSAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и TWSAX

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности TWSAX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%0.00%0.00%
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		6.45%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OCIO and TWSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWSAX has higher volatility (2.96%) compared to OCIO (2.94%). In terms of maximum drawdown, OCIO dropped -24.21% vs TWSAX's -46.25%.

OCIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCIO и TWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор