Сравнение OBTC с ZCSH
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 53.99%/yr vs 185.96%/yr for ZCSH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -21.71% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between OBTC and ZCSH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
OBTC
ZCSH
Сравнение OBTC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 14.55 | -15.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 28.49 | -29.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 6.10 | -6.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.10 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ZCSH
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -93.73% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -69.62% | +24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | -71.90% | +26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -15.71% | -47.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -74.41% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 35.49% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ZCSH
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 48.45% | -38.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 94.06% | -59.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 166.02% | -121.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 136.87% | -78.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 136.87% | -65.31% |
Сравнение комиссий OBTC и ZCSH
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ZCSH
Ни OBTC, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ZCSH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs 53.99% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs 53.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
OBTC and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Osprey Funds and Grayscale. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор