Сравнение OBTC с ZCSH
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 42.23%/yr vs 128.97%/yr for ZCSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -16.76%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- 679.80%
- 3 года*
- 128.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -25.01% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -16.76% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between OBTC and ZCSH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
OBTC
ZCSH
Сравнение OBTC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 9.86 | -10.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 18.51 | -19.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ZCSH
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -93.73% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -69.62% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | -71.90% | +22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -50.35% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -73.97% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 37.00% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ZCSH
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 13.17%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.56%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 64.56% | -51.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 107.11% | -72.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 174.34% | -129.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 138.25% | -80.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 138.25% | -61.43% |
Сравнение комиссий OBTC и ZCSH
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ZCSH
Ни OBTC, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ZCSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.56%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 128.97% vs 42.23% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 128.97% return vs 42.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
OBTC and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Osprey Funds and Grayscale. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор