Сравнение OBTC с ZCSH
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 40.86%/yr vs 147.29%/yr for ZCSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -25.01% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between OBTC and ZCSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
OBTC
ZCSH
Сравнение OBTC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 12.66 | -13.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 23.13 | -24.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ZCSH
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -93.73% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -69.62% | +20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -71.90% | +22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -27.13% | -36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -73.53% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 38.03% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ZCSH
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 32.97% | -22.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 107.08% | -71.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 174.80% | -129.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 137.97% | -80.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 137.97% | -61.46% |
Сравнение комиссий OBTC и ZCSH
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ZCSH
Ни OBTC, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ZCSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 40.86% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 40.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
OBTC and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Osprey Funds and Grayscale. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор