PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с LEGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.44%/yr vs 11.82%/yr for LEGR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.39%.

OBTC

1 день
-2.72%
1 месяц
-18.30%
С начала года
-25.45%
6 месяцев
-25.31%
1 год
-28.83%
3 года*
53.99%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-25.45%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-74.76%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%-19.01%8.96%

Correlation

The correlation between OBTC and LEGR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.34

The correlation between OBTC and LEGR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с ETHOBTC с STCEOBTC с BFAPOBTC с CBTJOBTC с SBITOBTC с AETH
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

OBTC vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.26

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
3.10

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.96

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

11.21

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.26

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.60

-0.81

Просадки

Сравнение просадок OBTC и LEGR

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-36.12%

-58.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-10.40%

-35.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.41%

-14.25%

-31.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

-31.45%

-52.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-1.50%

-61.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-6.61%

-63.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

2.74%

+22.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и LEGR

Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

4.93%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

11.22%

+23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

13.62%

+30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

16.96%

+41.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

20.31%

+51.25%

Сравнение комиссий OBTC и LEGR

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и LEGR

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBTC and LEGR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBTC has higher volatility (9.55%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs LEGR's -36.12%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.82% vs 8.44% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.82% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC is categorized as Cryptocurrency, while LEGR is Blockchain. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор