Сравнение OBTC с ILS
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. OBTC is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | 10.23% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between OBTC and ILS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ILS — Ранг доходности на риск
OBTC
ILS
Сравнение OBTC c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.62 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 13.93 | -14.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 46.57 | -47.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.79 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.90 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ILS
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -1.56% | -92.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -0.55% | -44.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | 0.00% | -62.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -0.25% | -69.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 0.17% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ILS
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 0.88% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 1.69% | +32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 2.77% | +41.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 3.38% | +54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 3.38% | +68.18% |
Сравнение комиссий OBTC и ILS
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ILS
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Osprey Funds and Brookmont. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор