Сравнение OBTC с GFOF
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и GFOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -67.39% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -68.58% |
Correlation
The correlation between OBTC and GFOF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. GFOF — Ранг доходности на риск
OBTC
GFOF
Сравнение OBTC c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и GFOF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и GFOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | — | — |
Сравнение комиссий OBTC и GFOF
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GFOF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и GFOF
Ни OBTC, ни GFOF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and GFOF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.
OBTC and GFOF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and Grayscale. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.70% for GFOF.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и GFOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор