Сравнение OBTC с EZET
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -30.40% vs -32.57% for EZET. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
OBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -27.42% | -1.87% | 39.59% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between OBTC and EZET is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between OBTC and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. EZET — Ранг доходности на риск
OBTC
EZET
Сравнение OBTC c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.52 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.86 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.42 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и EZET
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -64.05% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -63.36% | +17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.75% | -63.36% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -32.74% | -36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 37.94% | -12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и EZET
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.14%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.68% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 45.32% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 68.34% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 72.29% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.54% | 72.29% | -0.75% |
Сравнение комиссий OBTC и EZET
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и EZET
Ни OBTC, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and EZET have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (9.68%) compared to OBTC (9.14%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, OBTC leads with -30.40% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -30.40% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Osprey Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор