Сравнение OBTC с EZET
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs -36.13% for EZET. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.61%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 36.98% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between OBTC and EZET is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between OBTC and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. EZET — Ранг доходности на риск
OBTC
EZET
Сравнение OBTC c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.53 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.89 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и EZET
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -67.89% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -67.89% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -67.89% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -33.78% | -35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 40.85% | -13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и EZET
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 13.17%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 19.96% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 46.50% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 68.96% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 72.42% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 72.42% | +4.40% |
Сравнение комиссий OBTC и EZET
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и EZET
Ни OBTC, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and EZET have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -39.69% for OBTC. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Osprey Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор