Сравнение OBTC с BTRN
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -30.40% vs -17.28% for BTRN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
OBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -27.42% | -1.87% | 46.65% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between OBTC and BTRN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between OBTC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
OBTC
BTRN
Сравнение OBTC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.17 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.88 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.00 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BTRN
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -36.97% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -25.29% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.75% | -25.22% | -38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -14.43% | -55.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 14.76% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BTRN
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.93% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 10.35% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 19.84% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 30.94% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.54% | 30.94% | +40.60% |
Сравнение комиссий OBTC и BTRN
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BTRN
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BTRN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.14%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -30.40% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and Global X. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for BTRN.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор