Сравнение OBTC с BCDF
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 42.23%/yr vs 12.85%/yr for BCDF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -46.50% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between OBTC and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BCDF — Ранг доходности на риск
OBTC
BCDF
Сравнение OBTC c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.14 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.47 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BCDF
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -27.70% | -66.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -14.02% | -35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | -14.02% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -14.02% | -52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -9.81% | -59.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 4.04% | +23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BCDF
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 5.12% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 11.69% | +23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 15.37% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 16.99% | +40.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 16.99% | +59.83% |
Сравнение комиссий OBTC и BCDF
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BCDF
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (13.17%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, OBTC leads with 42.23% vs 12.85% for BCDF. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 42.23% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and Horizon. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор