Сравнение OBTC с BCDF
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 53.99%/yr vs 14.97%/yr for BCDF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -46.42% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -22.71% |
Correlation
The correlation between OBTC and BCDF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BCDF — Ранг доходности на риск
OBTC
BCDF
Сравнение OBTC c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.82 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.85 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.43 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.39 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BCDF
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -27.70% | -66.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -7.63% | -37.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | -13.46% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -7.63% | -55.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -9.83% | -59.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 3.39% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BCDF
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 5.17% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 11.03% | +23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 14.76% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 16.94% | +41.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 16.94% | +54.62% |
Сравнение комиссий OBTC и BCDF
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BCDF
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BCDF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, OBTC leads with 53.99% vs 14.97% for BCDF. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 53.99% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and Horizon. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор