Сравнение OBOR с TJUN
OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности OBOR и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
OBOR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBOR и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 3.11% | 16.57% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between OBOR and TJUN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBOR vs. TJUN — Ранг доходности на риск
OBOR
TJUN
Сравнение OBOR c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBOR | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBOR | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.48 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок OBOR и TJUN
Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBOR | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -4.47% | -37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.00% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -0.60% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBOR и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBOR | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 7.54% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 7.54% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 7.54% | +10.98% |
Сравнение комиссий OBOR и TJUN
OBOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBOR и TJUN
Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.88% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBOR and TJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBOR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
OBOR has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for TJUN.
OBOR is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для OBOR и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор