Сравнение OBOR с TJUN
OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, OBOR returned 16.21% vs 13.53% for TJUN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности OBOR и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBOR показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 1.65%.
OBOR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBOR и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | -0.31% | 17.55% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 1.65% | 11.79% |
Correlation
The correlation between OBOR and TJUN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBOR vs. TJUN — Ранг доходности на риск
OBOR
TJUN
Сравнение OBOR c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBOR | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.04 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 13.10 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBOR и TJUN
Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBOR | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -4.47% | -37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -4.47% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -3.88% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -0.58% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 1.04% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBOR и TJUN
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBOR | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.01% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 6.42% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 8.33% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 8.33% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 8.33% | +10.22% |
Сравнение комиссий OBOR и TJUN
OBOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBOR и TJUN
Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.95% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBOR and TJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBOR has higher volatility (7.01%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs TJUN's -4.47%.
On 1-year performance, OBOR leads with 16.21% vs 13.53% for TJUN. On fees, OBOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBOR has performed better with a 16.21% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
OBOR has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for TJUN.
OBOR is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.95% for TJUN.
TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBOR и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор