PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 6.46%/yr for KBA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%3.34%

Correlation

The correlation between OBOR and KBA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.73

The correlation between OBOR and KBA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и KBA

Секторы
OBOR
KBA

Сырьевые материалы

26.6%
10.9%

Промышленность

25.1%
15.8%

Финансовые услуги

23.1%
18.5%

Коммунальные услуги

14.1%
3.2%

Энергетика

8.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

0.4%
5.7%

Здравоохранение

0.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

29.8%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
KBA
10.9%

Промышленность

OBOR
25.1%
KBA
15.8%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
KBA
18.5%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
KBA
3.2%

Энергетика

OBOR
8.5%
KBA
3.2%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
KBA
5.7%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
KBA
4.1%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
KBA
1.6%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

KBA
6.8%

Недвижимость

OBOR

-

KBA
0.6%

Технологии

OBOR

-

KBA
29.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

OBOR vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.80

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.80

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

6.45

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

17.29

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.80

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OBOR и KBA

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-53.24%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.65%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-31.23%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-39.95%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.25%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-25.81%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.85%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и KBA

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.38%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.29%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.44%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.65%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

27.20%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

25.32%

-6.80%

Сравнение комиссий OBOR и KBA

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и KBA

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and KBA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.46% vs 0.84% for OBOR. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.46% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

OBOR has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.39% for KBA.

OBOR is categorized as Emerging Markets Equities, while KBA is China Equities. OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while KBA tracks MSCI China A Index. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор