PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. OBOR is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%2.67%

Correlation

The correlation between OBOR and EYLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.66

The correlation between OBOR and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OBOR и EYLD

Секторы
OBOR
EYLD

Сырьевые материалы

26.6%
1.5%

Промышленность

25.1%
17.4%

Финансовые услуги

23.1%
20.9%

Коммунальные услуги

14.1%
4.8%

Энергетика

8.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
6.3%

Здравоохранение

0.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

18.7%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
EYLD
1.5%

Промышленность

OBOR
25.1%
EYLD
17.4%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
EYLD
20.9%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
EYLD
4.8%

Энергетика

OBOR
8.5%
EYLD
7.3%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
EYLD
6.3%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
EYLD
2.1%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
EYLD
2.7%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

EYLD
3.2%

Недвижимость

OBOR

-

EYLD
2.3%

Технологии

OBOR

-

EYLD
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

OBOR vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBOREYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.55

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.34

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.33

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

16.12

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBOREYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.55

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Просадки

Сравнение просадок OBOR и EYLD

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBOREYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-41.82%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.52%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-20.89%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-30.02%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.52%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.29%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.82%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и EYLD

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.38%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBOREYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.68%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

14.94%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.83%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.28%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

21.68%

-3.16%

Сравнение комиссий OBOR и EYLD

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и EYLD

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and EYLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 0.84% for OBOR. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.88% for OBOR.

They also come from different issuers: CICC and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор