PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 12.76%/yr for EMXC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%5.49%

Correlation

The correlation between OBOR and EMXC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.71

The correlation between OBOR and EMXC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и EMXC

Секторы
OBOR
EMXC

Сырьевые материалы

26.6%
6.8%

Промышленность

25.1%
8.3%

Финансовые услуги

23.1%
19.6%

Коммунальные услуги

14.1%
2.3%

Энергетика

8.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.4%
4.5%

Здравоохранение

0.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

45.0%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
EMXC
6.8%

Промышленность

OBOR
25.1%
EMXC
8.3%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
EMXC
19.6%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
EMXC
2.3%

Энергетика

OBOR
8.5%
EMXC
4.2%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
EMXC
4.5%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
EMXC
2.2%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
EMXC
3.4%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

EMXC
2.9%

Недвижимость

OBOR

-

EMXC
1.0%

Технологии

OBOR

-

EMXC
45.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

OBOR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBOREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.61

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.39

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.64

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.44

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

21.99

-16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBOREMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.61

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Просадки

Сравнение просадок OBOR и EMXC

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBOREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-42.81%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-14.41%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.12%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-28.91%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.00%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.19%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.56%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и EMXC

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.38%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBOREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.88%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

19.34%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

21.70%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.45%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.82%

-1.30%

Сравнение комиссий OBOR и EMXC

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и EMXC

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and EMXC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.76% vs 0.84% for OBOR. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.76% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

EMXC has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор