PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 7.95%/yr for EMCS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-3.72%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%

Correlation

The correlation between OBOR and EMCS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.75

Over the past year, the correlation between OBOR and EMCS has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OBOR и EMCS

Секторы
OBOR
EMCS

Сырьевые материалы

26.6%
2.6%

Промышленность

25.1%
2.5%

Финансовые услуги

23.1%
29.4%

Коммунальные услуги

14.1%
0.8%

Энергетика

8.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
9.1%

Здравоохранение

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

44.5%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
EMCS
2.6%

Промышленность

OBOR
25.1%
EMCS
2.5%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
EMCS
29.4%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
EMCS
0.8%

Энергетика

OBOR
8.5%
EMCS
1.6%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
EMCS
9.1%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
EMCS
0.0%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
EMCS
8.4%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

EMCS
0.0%

Недвижимость

OBOR

-

EMCS
1.0%

Технологии

OBOR

-

EMCS
44.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с EDOGEMCS с BHYBEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

OBOR vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBOREMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.89

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.70

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.51

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

17.47

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EMCS равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBOREMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.89

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Просадки

Сравнение просадок OBOR и EMCS

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBOREMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-44.86%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-14.32%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-16.73%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-42.06%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.20%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-16.61%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.69%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и EMCS

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.38%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBOREMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.86%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

19.42%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

22.37%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

20.62%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

21.65%

-3.13%

Сравнение комиссий OBOR и EMCS

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и EMCS

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and EMCS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 0.84% for OBOR. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

OBOR has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.24% for EMCS.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: CICC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор