PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBIOX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBIOX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OBIOX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBIOX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		-2.51%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, OBIOX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции OBIOX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.58% соответственно.

OBIOX

1 день
3.69%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-2.58%
1 год
21.90%
3 года*
10.98%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
6.27%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis International Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с FGILXOBIOX с VXUSOBIOX с OFIGXOBIOX с OBIIXOBIOX с OBCHXOBIOX с OBMCX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий OBIOX и VFSNX

OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OBIOX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBIOX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBIOXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.06

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.63

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.49

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

9.81

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBIOX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBIOX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIOX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBIOXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между OBIOX и VFSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIOX и VFSNX

Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.13%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок OBIOX и VFSNX

Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBIOXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-43.65%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-11.47%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

-33.75%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-43.65%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.52%

-9.35%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-9.56%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.91%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OBIOX и VFSNX

Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBIOXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.66%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.11%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

14.58%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

14.89%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

15.67%

+4.00%