Сравнение OBIL с AMDY
OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OBIL is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. OBIL is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, OBIL returned 3.79% vs 228.44% for AMDY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. OBIL charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 104.69%.
OBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 104.69%
- 6 месяцев
- 106.64%
- 1 год
- 228.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBIL и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.19% | 4.19% | 4.94% | 1.98% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 104.69% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between OBIL and AMDY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIL vs. AMDY — Ранг доходности на риск
OBIL
AMDY
Сравнение OBIL c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.61 | +2.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.26 | 8.34 | +18.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 148.77 | 18.78 | +129.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02 | 4.30 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.38 | 1.21 | +4.17 |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и AMDY
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -53.92% | +53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -27.59% | +27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.75% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -17.99% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 12.23% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и AMDY
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.10%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 21.25% | -21.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 40.07% | -39.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 53.49% | -52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 46.01% | -45.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 46.01% | -45.19% |
Сравнение комиссий OBIL и AMDY
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и AMDY
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности AMDY в 59.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 59.67% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
OBIL and AMDY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.25%) compared to OBIL (0.10%). In terms of maximum drawdown, OBIL dropped -0.33% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 228.44% vs 3.79% for OBIL. On fees, OBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OBIL has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 228.44% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 59.67%, compared with 3.65% for OBIL.
OBIL is categorized as Government Bonds, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: US Benchmark Series and YieldMax. Their fees differ too: 0.15% for OBIL and 0.99% for AMDY.
OBIL currently has the higher Sharpe Ratio (7.02 vs 4.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBIL и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор