PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBIIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBIIX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OBIIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBIIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund		-2.43%31.07%4.35%5.72%-37.45%1.92%63.66%23.51%-23.84%41.06%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.58% соответственно.

OBIIX

1 день
3.70%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-2.47%
1 год
22.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.59%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis International Opportunities Institutional Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OBIIX:
OBIIX с OBCHXOBIIX с OBEGXOBIIX с OFIGXOBIIX с MECIXOBIIX с OBIOXOBIIX с WISIXOBIIX с CVISX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий OBIIX и VFSNX

OBIIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OBIIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIIX
Ранг доходности на риск OBIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBIIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBIIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.06

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.63

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.49

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

9.81

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBIIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBIIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBIIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.36

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между OBIIX и VFSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIIX и VFSNX

Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund		1.13%1.10%0.00%1.93%0.00%31.91%0.51%1.31%13.63%7.30%0.40%0.55%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок OBIIX и VFSNX

Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBIIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-43.65%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-11.47%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-33.75%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.22%

-43.65%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-9.35%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-9.56%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.91%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OBIIX и VFSNX

Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBIIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.66%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

10.11%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

14.58%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

14.89%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

15.67%

+3.87%