Сравнение OBIIX с MIDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и MIDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBIIX имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции MIDLX немного отстают с 6.30%.
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и MIDLX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Доходность на риск
OBIIX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
OBIIX
MIDLX
Сравнение OBIIX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.46 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.20 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и MIDLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и MIDLX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MIDLX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и MIDLX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и MIDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -34.70% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -11.75% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -33.58% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -34.70% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -9.75% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -6.96% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.12% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и MIDLX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.67% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 8.48% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.28% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 13.09% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 13.93% | +5.61% |