Сравнение OBIIX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.69% соответственно.
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и DFVQX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
OBIIX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
OBIIX
DFVQX
Сравнение OBIIX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.16 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.78 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.62 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 10.71 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.16 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и DFVQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и DFVQX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и DFVQX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -44.58% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.98% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -28.33% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -44.58% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -7.76% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -7.92% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.90% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и DFVQX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.99% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 10.22% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 15.71% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.57% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.50% | +3.04% |