Сравнение OBIIX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -0.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 7.81% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 6.80% против 7.63% соответственно.
OBIIX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 6.80%
ALOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и ALOIX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
OBIIX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
OBIIX
ALOIX
Сравнение OBIIX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.82 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.40 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.91 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 15.05 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.82 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и ALOIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и ALOIX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ALOIX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.11% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.21% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и ALOIX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -79.29% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.07% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -39.41% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -42.79% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.79% | -6.50% | -14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -35.06% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.74% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и ALOIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.39% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.97% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 14.58% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.04% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.61% | +2.94% |