PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDF с TEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDF с TEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI).

TDF управляется Franklin Templeton Investments. TEI управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности TDF и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDF и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		-5.24%37.70%5.44%-20.06%-32.93%-18.02%52.98%27.97%-11.80%42.09%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, TDF показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у TEI с доходностью -3.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDF имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции TEI немного отстают с 4.40%.

TDF

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-9.15%
1 год
12.16%
3 года*
2.01%
5 лет*
-9.78%
10 лет*
4.55%

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Dragon Fund Inc.

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с TDF:
TDF с FHKAXTDF с GSAGXTDF с ICHKXTDF с CHILXTDF с BGCBXTDF с CAFTDF с FHKCX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB

Сравнение комиссий TDF и TEI

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

TDF vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDF
Ранг доходности на риск TDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDF c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDFTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.74

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.25

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.10

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

8.28

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDF vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TEI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDF и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDFTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.41

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между TDF и TEI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDF и TEI

Дивидендная доходность TDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности TEI в 14.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		3.78%3.55%1.36%0.00%12.73%14.13%24.72%10.75%12.43%7.95%10.34%22.49%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Просадки

Сравнение просадок TDF и TEI

Максимальная просадка TDF за все время составила -68.15%, что больше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDF и TEI.

Загрузка...

Показатели просадок

TDFTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.15%

-51.50%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-14.49%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.07%

-39.74%

-22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.87%

-43.83%

-23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.55%

-11.45%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-10.79%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.68%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TDF и TEI

Текущая волатильность для Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) составляет 5.72%, в то время как у Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что TDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDFTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.19%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

10.69%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

16.72%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

19.22%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

17.48%

+6.40%